Technische Universität Berlin Fakultät II: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik

Inhalt

Bewertung und Absicherung von Derivaten in zeitdiskreten Finanzmärkten, Arbitragetheorie, Martingale

Voraussetzungen

Es wird der Inhalt der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I vorausgesetzt. (Der Besuch der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie II wird dringend empfohlen.)

Literatur

H. Föllmer, A. Schied: ``Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time''. de Gruyter, 2. Auflage (2004)

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